Trên thế giới và trong khu vực những năm gần đây, nhiều sự kiện hiếm gặp, không thể dự đoán trước liên tục xuất hiện và gây ra tác động đáng kể trong thị trường tài chính, kinh tế và xã hội (Blackswan).
Tình trạng dịch bệnh, chiến tranh, xung đột; biến đổi khí hậu, các vấn đề về môi trường… đã tạo ra thách thức trong điều hành quản trị rủi ro dưới nhiều giác độ như vấn đề thiết lập khẩu vị, quản lý hạn mức, công tác cảnh báo sớm rủi ro, xây dựng mô hình đo lường rủi ro...
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các đối thủ mới ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số (công ty fintech, cho vay tiêu dùng, bán lẻ..) làm gia tăng cạnh tranh với các mô hình kinh doanh ngân hàng truyền thống. Ứng phó với những khó khăn, thách thức, BIDV đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng.
Hoàn thiện cơ chế quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Để nâng cao năng lực QLRR, BIDV đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách quản trị rủi ro; đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm từ quốc tế, đổi mới sáng tạo ứng dụng các chuẩn mực tiên tiến về quản trị rủi ro; triển khai mô hình quản lý rủi ro theo 3 tuyến bảo vệ, mô hình tín dụng mục tiêu; kết hợp ứng dụng khoa học - công nghệ, tăng cường chuyên môn hóa giữa các khâu/bộ phận nhằm nâng cao năng suất lao động, tinh giản thủ tục, quá trình công việc.
BIDV đã từng bước nghiên cứu, xây dựng quy trình theo hướng tinh giản và cải cách thủ tục hành chính nhằm hướng tới khách hàng, đảm bảo quản trị rủi ro.
Với tầm nhìn dài hạn, BIDV thường xuyên nghiên cứu đánh giá rủi ro mới nổi, hiện đại hóa công tác QLRR nhằm đón đầu các xu hướng, thông lệ quốc tế hiện đại; hoàn thiện xây dựng hệ thống Khung chính sách QLRR tổng thể và xây dựng quản lý 11 rủi ro trọng yếu tại BIDV cho giai đoạn 3 - 5 năm phù hợp với tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu tổng thể của BIDV. Các nội dung quản lý, trình tự thực hiện được ban hành đầy đủ trong quy định về QLRR tổng thể và trong chính sách/quy định quản lý từng loại rủi ro trọng yếu.
Cùng với đó, trên cơ sở nhu cầu công việc và tham khảo Hana Bank, BIDV đã xây dựng Đề án chuyên gia giai đoạn 5 năm (2023 - 2027) cho từng mảng nghiệp vụ như: QLRR tín dụng, thị trường, thanh khoản, hoạt động, CNTT, công tác chính sách tín dụng, quản lý danh mục, phòng chống rửa tiền, QLRR toàn hàng… Việc này nhằm mục tiêu sở hữu và đào tạo đội ngũ nhân lực chuyên sâu theo từng mảng công việc, hướng tới quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu theo định hướng của BIDV.
Tiên phong áp dụng các chuẩn mực quốc tế, phát triển các công cụ lượng hóa rủi ro
Luôn xác định là ngân hàng tiên phong trong áp dụng các chuẩn mực quốc tế theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, BIDV đã hoàn thành tuân thủ Basel II - phương pháp tiêu chuẩn (SA) - từ năm 2019.
Hiện Ngân hàng này đã có những bước chuẩn bị tích cực, sẵn sàng cho việc áp dụng Basel III - phương pháp nâng cao. Basel III gồm đầu tư xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và xây dựng, kiểm định mô hình/công cụ để đo lường các chỉ số rủi ro.
Hướng tới thông lệ quốc tế về công tác quản trị rủi ro thông qua xây dựng các mô hình tính toán phục vụ quản trị rủi ro, BIDV còn tiếp tục nghiên cứu ứng dụng Basel trong việc định giá các khoản mục tài sản theo giá thị trường, định giá khoản vay, đo lường hiệu quả gắn với rủi ro nhằm cải thiện lợi nhuận, nâng cao chất lượng danh mục.
BIDV dành sự đầu tư mạnh mẽ toàn diện cho kiến trúc công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng điện toán đám mây, hoàn thiện hạ tầng lưu trữ, môi trường phân tích dữ liệu cũng như các hệ thống QLRR, hệ thống khởi tạo khoản vay nhằm tăng cường tối đa tự động hóa, kiểm soát danh mục, cảnh báo sớm, quản lý danh mục chủ động.
Đặc biệt, các mô hình định lượng phục vụ lượng hóa rủi ro luôn được BIDV đầu tư xây dựng, kiểm định thường xuyên để liên tục cải thiện khả năng dự báo, lường đón rủi ro. Trong đó, BIDV đã và đang xây dựng mô hình theo các thuật toán hiện đại nhất như ML, AI, triển khai giải pháp CNTT giám sát hiệu quả mô hình, tổng hợp thông tin biến cố bất thường ảnh hưởng kết quả dự báo, lựa chọn bổ sung vào mô hình các nhân tố tốt phản ánh được tác động của biến cố.
Nhờ đó, BIDV đã thành công chuyển từ trạng thái ghi nhận tổn thất “Tổn thất đã phát sinh” (Incurred Loss Mode) sang “Tổn thất tín dụng dự kiến” (Expected Credit Loss) và phòng ngừa rủi ro trong một môi trường kinh doanh nhiều thách thức, bất định, hoàn thành báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS9; triển khai các công cụ đo lường, QLRR mới theo thông lệ; đổi mới phương pháp thiết lập và quản lý hạn mức; ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển mô hình và báo cáo, giám sát rủi ro.
Triển khai công tác phòng chống rửa tiền và tuân thủ chính sách cấm vận, BIDV đã chủ động cải tiến phương pháp công cụ đánh giá rủi ro đáp ứng yêu cầu của Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022, qua đó thực hiện tốt công tác báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch vượt ngưỡng cũng như xử lý giao dịch có rủi ro cấm vận trong toàn hệ thống, góp phần bảo đảm an toàn giao dịch thanh toán của BIDV.
Với đặc thù “kinh doanh rủi ro” của ngành ngân hàng, BIDV luôn chấp hành nghiêm túc và không ngừng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đặc biệt trong giai đoạn biến động như hiện nay. Có thể nói, năng lực quản trị rủi ro vững mạnh chính là điều kiện tiên quyết đảm bảo an toàn cho BIDV nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung, góp phần khẳng định, nâng cao uy tín, thương hiệu của BIDV, tạo dựng niềm tin đối với khách hàng, hướng tới mục tiêu phát triển nền kinh tế an toàn, hiệu quả, bền vững./.
