Tăng cường giám sát, quản trị rủi ro: Bài học từ các vụ sụp đổ ngân hàng

Những lỗ hổng trong giám sát, quản trị rủi ro

Thị trường tài chính toàn cầu vừa qua đã chịu tác động lớn khi một số ngân hàng ở Mỹ và Thụy Sĩ đóng cửa. Tại Mỹ, liên tiếp trong khoảng chưa đầy một tuần của tháng 3, ba ngân hàng: Silvergate Bank (Silvergate), Silicon Valley Bank (SVB), SignatureBank (SB) đã lần lượt sụp đổ. Tiếp đó là khủng hoảng thanh khoản tại Ngân hàng First Republic Bank (FRB) do chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro lây lan sau biến cố của SVB. Còn tại Thụy Sĩ, Credit Suisse - ngân hàng 166 năm tuổi từng quản lý lượng tài sản trị giá tới 1.400 tỷ USD và có thời điểm được xếp vào nhóm 30 tổ chức tài chính quan trọng nhất trong hệ thống toàn cầu - đã chính thức sụp đổ vào ngày 19/3, sau khi các quan chức Thụy Sĩ đạt được thỏa thuận bán lại Ngân hàng này với giá hơn 3 tỷ USD cho Ngân hàng UBS.

Phân tích của các chuyên gia đã chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của một số ngân hàng. Nhìn từ trường hợp SVB, TS. Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) nhận thấy những bất cập trong quản trị rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi ro thanh khoản đã dẫn đến sự thất bại của Ngân hàng này. TS. Phạm Công Hiệp (Đại học RMIT Việt Nam) cũng nhận định: Sự sụp đổ của SVB và SB đã cho thấy lỗ hổng trong việc quản lý tiền gửi, đầu tư của các ngân hàng, đặc biệt là vấn đề quản lý rủi ro tài sản và nợ phải trả. SVB đã chấp nhận rủi ro quá lớn trong việc phân bổ tài sản, tiền mặt và các khoản đầu tư, cho vay.

Theo ông Peter Verhoeven - Chủ tịch Prometheus Asia SDN BHD, chuyên gia tài chính - ngân hàng, thất bại của một số ngân hàng Mỹ xuất phát từ sự yếu kém trong quản lý bảng cân đối kế toán. Đơn cử, SVB đã đánh giá sai lệch tình trạng tài sản, báo cáo tài chính không phản ánh đúng tình hình thực tế, không có đánh giá, quản lý rủi ro. Bên cạnh đó, ông Peter Verhoeven cho rằng, sự sai lầm trong quản lý chính sách (thay đổi quy định theo hướng nới lỏng giám sát ngân hàng, không giám sát đúng ngân hàng) cũng dẫn đến sự sụp đổ của SVB và một số ngân hàng. Nhiều chuyên gia cũng chỉ rõ, một trong những yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của các ngân hàng là sự thay đổi về bản chất của hoạt động giám sát. Các biện pháp cứng rắn như lệnh đình chỉ ít được áp dụng, trừ khi một ngân hàng nào đó không tuân thủ các quy định trong thời gian dài.

Nhìn nhận Mỹ là một nền kinh tế có tính thị trường cao nhưng TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV - cho rằng, vai trò, năng lực và hiệu quả của các cơ quan giám sát cũng vẫn rất quan trọng. Với trường hợp SVB, lỗ hổng ở đây là việc cơ quan giám sát ngân hàng chưa có những cảnh báo kịp thời.

Bài học cho cả ngân hàng và cơ quan quản lý

Từ vụ sụp đổ của SVB và một số ngân hàng khác, TS. Cấn Văn Lực khuyến nghị, các ngân hàng Việt Nam cần quan tâm đến việc quản lý các loại rủi ro chính và phát triển bền vững. Ngoài ra, mỗi quốc gia cần có một mạng lưới an toàn tài chính, trong đó quan tâm đến rủi ro hệ thống, rủi ro liên thông giữa ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Theo đó, các nền kinh tế cần có sẵn cơ chế xử lý khủng hoảng để có thể phản ứng nhanh, bài bản, hiệu quả, trong đó, các cơ quan thanh tra, giám sát cần độc lập hơn.

Thực tế cho thấy, tình trạng “tiền rẻ” trong năm 2020-2021, sự dễ dãi trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đẩy giá bất động sản lên quá cao, dẫn đến các kênh vốn đột ngột bị thắt chặt khiến doanh nghiệp và ngân hàng không kịp tính toán các phương án phù hợp để ứng phó với rủi ro. Từ phân tích này, TS. Nguyễn Hữu Huân đưa ra khuyến nghị: Một mặt, các ngân hàng cần tăng cường giám sát hoạt động đầu tư, tính tuân thủ trong việc sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Mặt khác, các chính sách tài chính - tiền tệ cần có tính dự đoán để các ngân hàng có khả năng kiểm soát rủi ro hệ thống tốt hơn.

Sau vụ SVB và một số ngân hàng khác sụp đổ, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, nhiều biến động trên thị trường tiền tệ và tài chính toàn cầu có thể sẽ tiếp tục xảy ra, gây bất lợi cho hoạt động ngân hàng. Trong khi đó, tại Việt Nam, thanh khoản của các tổ chức tín dụng, đặc biệt tại một số ngân hàng nhỏ vẫn còn những điểm cần cải thiện. Những yếu kém trong khung chính sách và giám sát cũng như trong bảng cân đối tài sản của các ngân hàng có thể làm gia tăng rủi ro. Do vậy, các chuyên gia của WB khuyến nghị: Việt Nam cần một cơ chế giám sát, quản trị tốt hơn để phòng ngừa rủi ro. Trong đó, hoạt động kiểm toán đóng vai trò quan trọng đối với việc gia tăng niềm tin cho thị trường cũng như nhà đầu tư.

Còn theo bà Đinh Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tài chính, PwC Việt Nam, vụ 3 ngân hàng Mỹ phá sản đã minh chứng cho tầm quan trọng của việc quản lý bảng cân đối kế toán, quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất nhằm đảm bảo hiệu quả an toàn hệ thống trong điều kiện kinh tế đầy thách thức, bất ổn. Theo đó, ngân hàng cần chủ động giám sát và dự báo biến động tiền mặt hằng ngày, tập trung vào các phân khúc như tiền gửi giá trị lớn, tiền gửi không được bảo hiểm và hạn mức tín dụng; tăng cường các kịch bản và tần suất kiểm tra căng thẳng, hiểu rõ các loại rủi ro tập trung, mối liên hệ giữa thanh khoản và vốn bằng cách sử dụng nhiều kịch bản khác nhau…/.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện các biện pháp kiểm soát và hạn chế rủi ro đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng. Trong đó, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2021/TT-NHNN được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.